تشکیل و مدیریت سبد بهینه دارایی های ریسکی (سهام، ارز و طلا) افشین کیومرثی انتشارات چالش

تشکیل و مدیریت سبد بهینه دارایی های ریسکی (سهام، ارز و طلا) انتشارات چالش

نوشته: افشین کیومرثی

یک سرمایه‌گذار با طیف گسترده‌ای از کلاس‌های دارایی مواجه است، از جمله سهام شرکت‌های داخلی و بین‌المللی، اوراق مشارکت، سپرده‌های بانکی، ارزهای سنتی و دیجیتال، طلا و سایر گزینه‌های سرمایه‌گذاری. برخی از این دارایی‌ها، مانند بازار سهام، خود به زیرمجموعه‌های متعددی تقسیم می‌شوند. ازاین‌رو، انتخاب ترکیب بهینه دارایی‌ها و تخصیص سرمایه به هر یک از آن‌ها به‌گونه‌ای که بازدهی مطلوب را در کنار حداقل ریسک فراهم کند، چالشی پیچیده محسوب می‌شود.

در حقیقت، محور اصلی این کتاب ارائه راهکاری جامع برای حل این چالش است. نویسندگان با تکیه بر روش‌های علمی و کاربردی که طی بیش از ۶۰ سال گذشته توسعه یافته و به اثبات رسیده‌اند، تلاش کرده‌اند استراتژی‌هایی عملی برای مدیریت سبد سرمایه‌گذاری ارائه دهند.

فهرست مطالب کتاب تشکیل و مدیریت سبد بهینه دارایی های ریسکی نشر چالش:

1. معرفی و مقدمات لازم
2. مشخصات مجموعه فرصت‌های سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ریسکی
3. استخراج سبدهای بهینه کارا
4. ساختار ماتریس کو واریانس بازده دارایی‌های ریسکی و روش‌های سریع برای استخراج ساده آن
5. روش‌های محاسباتی ساده جهت یافتن مرز کارا و سبد بهینه سرمایه‌گذار
6. مدل استاندارد قیمت گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (CAMP)