نقد و بررسی تجزیه و تحلیل ریسک بازار از تئوری تا عمل (به همراه کاربرد ها در MATLAB و Excel) علیرضا سارنج انتشارات نگاه دانش

تجزیه و تحلیل ریسک بازار از تئوری تا عمل انتشارات نگاه دانش

به همراه کاربردها در MATLAB و Excel

فهرست مطالب کتاب تجزیه و تحلیل ریسک بازار از تئوری تا عمل علیرضا سارنج:

1. آشنایی با MATLAB
2. درآمدی بر ویژگی های آماری متغیرهای تصادفی
3. سری های زمانی مالی و ویژگی های آن ها
4. معیارهای ریسک بازار
5. رویکرد واریانس-کوواریانس
6. مدل های تخمین نوسان یک متغیره و چند متغیره
7. مدل های شبیه سازی
8. نظریه ارزش فرین
9. ارزیابی اعتبار مدل ها (پس آزمایی)