نقد و بررسی تشکیل و مدیریت سبد بهینه دارایی های ریسکی (سهام، ارز و طلا) افشین کیومرثی انتشارات چالش

تشکیل و مدیریت سبد بهینه دارایی های ریسکی (سهام، ارز و طلا) افشین کیومرثی انتشارات چالش

یک سرمایه گذار، با کلاس های متنوعی از دارایی های اصلی، مانند سهام شرکت‌ها (داخلی یا بین المللی) اوراق مشارکت، سپرده بانکی، ارز (سنتی یا دیجیتال) طلا و … مواجه بوده و بعضی ازین کلاس‌های اصلی دارایی مانند بازار سهام، خود به تعداد بسیار زیادی زیر شاخه تقسیم می‌شوند. لذا انتخاب کلاس‌های دارایی مناسب و تعیین میزان سرمایه‌گذاری در هر کدام از آنها به نحوی که منجر به بهترین بازده و کمترین ریسک گردد، مساله‌ای بسیار پیچیده به نظر می‌رسد.

فهرست مطالب کتاب تشکیل و مدیریت سبد بهینه دارایی های ریسکی:

1. معرفی و مقدمات لازم
2. مشخصات مجموعه فرصت‌های سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ریسکی
3. استخراج سبدهای بهینه کارا
4. ساختار ماتریس کو واریانس بازده دارایی‌های ریسکی و روش‌های سریع برای استخراج ساده آن
5. روش‌های محاسباتی ساده جهت یافتن مرز کارا و سبد بهینه سرمایه‌گذار
6. مدل استاندارد قیمت گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (CAMP)